本课程为学生将奠定坚实的金融时间数据分析的概率论与数理统计基础、计量分析思想、搭建和清洁数据集能力、时间序列模型选择能力、现实问题到实证策略的转化能力、实证结果分析能力以及预测模型的选择能力等。学生应掌握的主要内容有：金融市场的收益率、期望方差与协方差、高阶矩有关的估计与假设检验；宏观金融数据的趋势性、周期性和季节性的特征及其分析方法；均值时间序列模型的搭建、模型选择、参数估计及其假设检验方法；波动率时间序列模型的搭建、模型选择、参数估计及其假设检验方法；非线性框架下和多元框架下时间序列分析的方法等内容。