本课程将讲述数理金融学的一些基本问题，主要包括布朗运动、套利原理/定理、二叉树模型以及Black-Scholes欧式期权定价公式等知识。课程以离散模型为主，从套利定理引出风险中性概率进而导出用概率方法对相关期权定价。几何布朗运动连续模型可视为二叉树模型的近似逼近，课程中将由此导出在连续模型中的定价与对冲。该课程不涉及测度论与鞅论。