姓名 余超      

专业 统计学            

 

 

系别 经济统计系

 

 

职称 讲师      

 

 

办公电话 010-64497176  

 

 

电子邮件 chaoyu@uibe.edu.cn

 

 

 

 

 

教育背景： 2013年6月博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业，经济学博士

 

 

工作经历： 2013年8月至今 对外经济贸易大学 统计学院 经济统计系

 

 

教授课程： 应用统计、时间序列分析

 

 

研究领域： 金融计量分析、金融高频数据分析

 

 

 

 

 

主要研究成果：

 

 

[1]Nonparametric Estimation of High Frequency Spot Volatility for Brownian Semi-martingale with Jumps, Journal of Time Series Analysis, 2014.[SCI]

 

 

[2]Kernel Filtering of Spot Volatility in Presence of Lévy Jumps and Market Microstructure Noise, submitted, 2014. 

 

 

[3]Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise, Communications in Statistics-Simulation and Computation, accepted,2015.[SCI]

 

 

[4]Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2011.[SCI,SSCI]

 

 

[5]Industrial Employment Structure and Business Cycle—From Perspective of City and Town Economy, 2012 International Conference on Management Innovation and Public Policy，2012.